姚鳳鳳是吳建豪同母異父的妹妹，吳建豪的父母很早就離婚了，他跟著母親來到繼父家，姚鳳鳳是吳建豪繼父的女兒，所以他們兩才會不同姓。姚鳳鳳的五官不錯很清秀，她曾參加2008亞洲小姐(香港區)比賽入圍六強，奪取最佳才藝獎。

吳建豪父母離婚后又各自組建了家庭，吳建豪跟隨母親改嫁。吳建豪的父親吳家麒曾經是一家公司的財務執行長，但好景不長1989年4月因涉嫌從事地下投資非法吸金，在起訴前潛逃美國，因而被通緝。8年前吳家麒通緝期滿，父子倆曾短暫相聚。后又因用不法所得賄賂一名官員，申請綠卡，被判3年1個月徒刑，加上2000美元罰款、出獄后3年的監管期。

吳建豪的母親曾經打著他的名號成立了美容中心，游說投資者注資，其后卻向投資者聲稱資金已賠光，但就拒絕提交賬目。后來有投資者控告吳建豪和雙親涉嫌商業詐騙及違約，對于這場風波，吳建豪表示他并不怪父母。